• 商業銀行習題 - 下載本文

    四、計算題

    1. 假定一家銀行籌集了500萬的資金,包括200萬的活期存款,300萬定期存款與儲蓄存款。活期存款的利息和非利息成本為存款的8%,定期存款和儲蓄存款總成本為10%。假如儲備要求減少銀行可使用資金的數額為活期存款的15%,儲蓄存款的5%。求該銀行負債的加權平均成本率。

    2. 某銀行可通過7%的存款利率吸引50萬元新存款。銀行估計,若提供利率為7.5%,可籌集資金100萬元;提供8%利率可籌集存款150萬元;提供8.5%的利率可籌集存款200萬元;提供9%的利率可籌集存款250萬元。如果銀行投資資產的收益率為10%,由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加,貸款利率就是貸款的邊際收益率。存款為多少時銀行可獲得最大的利潤呢?

    五、簡答題

    1. 簡述商業銀行負債的性質。

    2. 簡述商業銀行負債業務的作用。

    3. 簡述商業銀行負債業務經營管理的目標。 4. 簡述商業銀行借入資金時應考慮的因素。 5. 負債對商業銀行管理有何意義。

    6. 商業銀行借入資金時一般有哪些渠道。 7. 商業銀行存款定價通常有哪些方法。 六、論述題

    論述你對存款立行觀點的看法。

    第三章 習題參考答案

    一、判斷題

    1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.× 二、單選題

    1.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10. C 11.D 12.B 三、多選題

    1.ABC 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCDE 6.ABD 7.BCDE 四、計算題

    1. 加權平均成本率=全部負債利息總額/全部負債平均余額×100% =[(200×8%+300×10%)/(200×85%+300×95%)] ×100% =10.11%

    2. 利潤=貸款收益-存款成本 (1)(10%-7.5%)×100+50×7.5%-50×7%=2.75 (2)(10%-8%)×150+50×8%-50×7%=3.5

    (3)(10%-8.5%)×200+50×8.5%-50×7%=3.75 (4)(10%-9%)×250+50×9%-50×7%=3.5 所以采取第三種方案可以獲得最大利潤。

    五、略;六、略;七、略。

    第四章 商業銀行貸款業務管理(一) 習題

    一、判斷題

    1. 五級分類法中,不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。 2. 質押貸款的質物指借款人或第三人的不動產。 3. 補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現形式。 4. 資金邊際成本是指商業銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費用成本。

    5. 一般擔保條件下,借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款,擔保人即應承擔第一還款人責任。

    二、單選題

    1. 按擔保合同規定,借款人貸款到期不能償還銀行付款時、按約定由擔保人承擔償還貸款的責任,此類貸款稱之為。

    A. 信用貸款 B. 一般保證貸款 C. 連帶責任保證貸款 D. 票據貼現貸款

    2. 如銀行貸款已經肯定要發生一定的損失,但損失金額尚不確定,此類貸款應歸屬于 。

    A. 關注類貸款 B. 次級類貸款 C. 可疑類貸款 D. 損失類貸款

    3. 由于對環境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風險,一般歸納于 。

    A. 信用風險 B. 市場風險 C. 操作風險 D. 國家風險 4. 產業分析落后導致銀行不恰當的貸款支持屬于 。

    A. 信用風險 B. 市場風險 C. 操作風險 D. 國家風險

    三、多選題

    1. 下列措施中,哪些屬于風險補償機制范疇 。

    A. 保險 B. 抵押(或質押) C. 貸款組合 D. 提取呆帳準

    備金

    2. 下列項目中,哪些屬于銀行貸款價格構成要素 。

    A. 利率 B. 承諾費 C. 補償余額 D. 隱含條款 3. 下列風險狀況,哪些應歸類于操作風險范疇? 。 A. 對借款人財務狀況分析失誤導致不能按期還款; B. 不科學的操作流程或工作程序; C. 缺乏科學.成文的信貸政策; D. 銀行資產.負債組合不匹配。

    4. 下列貸款項目中哪些應屬于公司短期貸款 。

    A. 票據貼現 B. 證券交易商貸款 C. 循環信貸融資 D. 項目貸款

    四、計算分析題

    資料: 某上市公司資產負債表(2009年9月30日) 單位:元 資產 負債及股東權益 流動資產 流動負債 貨幣資金 99,059,888.78 短期借款 230,666,350.2 應收票據 7,471,746 應付帳款 68,743,479.53 應收賬款凈額 128,262,559.1 預收帳款 15,490,058.4 其他應收款凈額 36,546,170.17 應付工資 3,575,267.48 應收款項凈額 164,808,729.3 應交稅金 5,618,141.21 預付帳款 35,771,611.46 其他應交款 0 存貨凈額 113,501,599.1 其他應付款 22,311,251.18 流動資產合計 420,613,574.6 流動負債合計 346,792,432.5 長期投資 長期負債 長期股權投資 1,490,838.97 長期借款 75,000,000 長期投資凈額 1,490,838.97 專項應付款 3,000,000 固定資產 長期負債合計 78,000,000 固定資產凈額 276,437,297 遞延稅項貸項 14,935,143.44 在建工程凈額 23,246,284.95 負債合計 439,727,575.9 固定資產清理 63,890 少數股東權益 55,250,848.37 固定資產合計 299,747,471.9 股東權益 無形資產及其他資產 股本 137,000,000 長期待攤費用 887,190.89 股本凈額 137,000,000 無形資產及其他資產146,356,713.6 資本公積金 72,522,706.11 合計 遞延稅項 盈余公積金 25,560,376.71 遞延稅項借項 767,880.47 未分配利潤 140,653,551.4 貨幣換算差額 -1,738,578.97 股東權益合計 373,998,055.3 負債及股東權益資產總計 868,976,479.6 868,976,479.6 總計 根據以上某公司資產負債表,計算以下財務指標:資產負債率;流動比率;速動比率;股權收益率;流動資產比率;財務杠桿比率。

    五、簡答題

    1. 簡述商業銀行貸款政策的主要內容及意義。

    2. 簡述商業銀行貸款定價的主要影響因素及其貸款價格的構成要素。 3. 試述商業銀行貸款風險的主要類型,并簡述其形成原因。 4. 商業銀行信貸風險控制的主要方法有哪些。 5. 簡述質押貸款與抵押貸款的區別。

    6. 簡述一般保證貸款與連帶責任保證貸款的區別。 7. 銀行貸款準備階段的主要工作和任務有哪些? 8. 商業銀行信貸風險補償機制主要有哪些措施? 六、論述題

    商業銀行貸款主要面臨哪些風險?其基本成因是什么?

    第四章 習題參考答案

    一、判斷題

    1.× 2.× 3.√ 4.√ 5.√ 二、單選題

    1.C 2.C 3.C 4.A 三、多選題

    1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB 四、計算分析題

    資產負債率50.60%;流動比率1.21;速動比率0.89;股權收益率0.30;流動資產比率0.48%;財務杠桿比率2.32。

    五、略;六、略。

    第五章 商業銀行貸款業務管理(二) 習題

    一、簡答題

    1. 試述消費貸款的特點和作用。 2. 發展消費貸款有何重要意義?

    3. 如何進行住房抵押貸款的一級市場運作和二級市場運作? 4. 住房抵押貸款有哪幾種償還方式? 5. 旅游消費貸款的對象和條件有哪些? 二、論述題

    1. 試評述我國目前開展汽車消費信貸的現實條件。

    2. 試述美國次貸危機對我國住房抵押貸款證券化的啟示。 第五章 習題參考答案:略 第六章 商業銀行證券投資管理 習題

    一、計算題

    1. 假設一種5年期市政債券的收益率是10%,一種相應期限公司債券的收益率是15%,所得稅稅率是34%,銀行應選擇哪一種債券?

    2. 一張10年期美國長期國庫券,面值為1000美元,當前各證券交易商的售價為775美元,該債券息票率為9%。如果現在購入并持有至到期,其預期的到期收益率是多少?

    二、簡答題

    1. 收益率曲線如何幫助銀行投資經理選擇買賣證券? 2. 收益率曲線策略的基本思路是什么? 3. 如何構建避稅組合?

    4. 比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。

    5. 為什么我國目前還實行分業經營的管理體制? 6. 試述銀行投資政策應包括的內容。 7. 商業銀行證券投資的目標是什么?

    8. 創新型投資工具對商業銀行證券投資有何正面和負面影響?





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